广西科技大学学报

2015, (03) 106-114

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利率市场化背景下我国商业银行利率风险实证研究

杨毅;苏庚云;

摘要(Abstract):

随着利率市场化的推进,我国商业银行面临着更大的风险.以我国大型和新兴股份制商业银行在利率波动下的风险为主线,运用VaR方法和利率敏感性缺口模型对我国商业银行的利率风险状况进行实证研究.研究发现,随着利率管制的不断放松,我国整个银行业面临的利率风险呈总体上升趋势,并且商业银行普遍存在“借短贷长”的畸形资产负债结构,新兴股份制银行的利率风险管理要优于大型商业银行的利率风险管理.根据实证结果,从商业银行利率风险管理的自身控制以及不同类型银行利率风险管理的侧重点差异两个方面给出我国商业银行利率风险管理提升建议.

关键词(KeyWords): 利率市场化;商业银行;利率风险;VaR;利率敏感性缺口

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作者(Author): 杨毅;苏庚云;

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