广西科技大学学报

2018, v.29(04) 113-118

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随机波动率下美式期权定价的对偶LSM法
Antithetic variable LSM method to price American option under Hull-White stochastic volatility model

霍海峰;温鲜;

摘要(Abstract):

当股票价格满足Hull-White随机波动率模型时,应用对偶最小二乘蒙特卡罗(LSM)方法研究美式期权的定价.首先,采用对偶蒙特卡罗(MC)法模拟出股票价格,并利用这些股票价格计算美式期权在不同时刻对应的现金流.其次,利用改进后的最小二乘蒙特卡罗(LSM)法计算美式期权的价格.最后,进行数值模拟计算,得到了随机波动率对美式期权定价的影响,并验证了该方法的准确性.

关键词(KeyWords): 随机波动率;美式期权;最小二乘蒙特卡罗法

Abstract:

Keywords:

基金项目(Foundation): 国家自然科学基金项目(11461008);; 广西高校中青年教师基础能力提升项目(KY2016YB844)资助

作者(Author): 霍海峰;温鲜;

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