广西科技大学学报

1996, (01)

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确定证券组合投资有效集的方法研究
The Method of the Establishment of the Efficient Set of the Stocks Combination Investment

黄伟民,赵禹骅

摘要(Abstract):

证券组合投资有效集是确定合理投资结构的关键。本文研究了证券组合投资风险函数及有效集(有效边界)的凹性,提出了将求最小风险的二次规划问题转化为线性规划问题,并根据其最优基及其灵敏度分析,分段确定有效边界(有效集)的方法。这种方法使各段有效边界可直接由相应的数学表达式求得,计算量大大减少,并提供了投资组合的精确解。

关键词(KeyWords): 有效投资组合;有效集(有效边界);最优基;灵敏度分析

Abstract:

Keywords:

基金项目(Foundation):

作者(Author): 黄伟民,赵禹骅

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